Компания “Снежинка” (SNOW) испытывает трудности с преодолением уровня в $160 в течение последних нескольких месяцев. Акции торгуются значительно ниже своего минимума в феврале и с начала года упали на 20,5%. Исторические данные показывают, что облачные акции ожидают технические трудности.
“Снежинка” в настоящее время находится на уровне одного стандартного отклонения от своей 50-дневной скользящей средней. Согласно исследованию старшего квантитативного аналитика Шеффера Рокки Уайта, это означает, что акции торгуются ниже скользящей средней в 80% времени за последние два месяца и закрывались ниже трендовой линии в восьми из последних 10 сессий. По мнению Уайта, за последние три года было замечено семь аналогичных сигналов, и через месяц акции “Снежинки” были ниже в 71% случаев, средний убыток составлял 6,1%. Если акции “Снежинки” упадут на указанный уровень от текущих $158,02, они приблизятся к минимумам в апреле, чуть превысив отметку в $148.
Снижение целей оценки стоимости или двух может создать трудности, поскольку из 41 аналитика 29 по-прежнему рекомендуют “покупать” или лучше акции. При этом 12-месячный консенсус целевой цены в $218,36 является премией в 38% к текущим уровням, что оставляет много места для сокращения целей.
Остается оптимизм среди трейдеров опционов. 10-дневное соотношение колл/пут SNOW, равное 3,36 на Международной фондовой бирже (ISE), Бирже опционов Cboe (CBOE) и NASDAQ OMX PHLX (PHLX), превышает 90-й процентиль ежегодного диапазона, что означает, что трейдеры более склонны к колл-опционам, чем обычно.
При принятии решения относительно следующего шага компании “Снежинка”, опционы кажутся хорошим способом. Это подтверждается индексом волатильности Шеффера (SVI) акций в размере 40%, который составляет лишь 17-й процентиль ежегодного диапазона. Это означает, что трейдеры опционов ожидают низких уровней волатильности на данный момент.
Акции технологической компании в этом месяце лучше избегать
